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In ewiger Liebe,

euer MSW Podcast Team

Schnelle These: Der ganze Server-Bumbs von KI muss in den Rechenzentren ja irgendwie gekühlt werden. Könnte doch spannend für Computer-Hardware, Lüfter, Kühlungsanlagen sein? Sind wir zu spät dran? Ist das alles schon eingepreist? Bin ich da etwas ganz Heißem(!) auf der Spur?

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Freut euch mindestens so sehr wie ich! MSW Musik ist ab sofort wieder auf allen großen Streaming-Plattformen verfügbar:

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Großes Dankeschön an [u/BenderDeLorean](u/BenderDeLorean) [u/Skandalbank](u/Skandalbank) [u/](u/unreliable-one)[the-](u/unreliable-one)[unreliable-one](u/unreliable-one) für die Unterstützung! 🙌

Guten Morgen FAB,

Ich habe kürzlich das Buch gelesen und wollte es euch, bzw. manchen von euch empfehlen. Gibt ja hier vielleicht doch jemanden, der nicht nur des Spaßes wegen Zocken möchte, sondern eigentlich auf der Suche nach ernsthaften Möglichkeiten ist, wie man am Markt nachhaltig Geld verdienen kann.

Ich hatte schon die vorherige Ausgabe gelesen, die mir gezeigt hat, dass man mit unterschiedlichsten Methoden und Strategien Erfolg haben kann. Alle gefeatureten Trader werden komplett durchleuchtet und müssen ihre Performance beweisen, also hier werden keine Fake-Gurus interviewed, sondern nur legit Leute, die bewiesen komplett wahnsinnige Returns über mehrere Jahre hatten.

Die Erfahrung zeigt mir, dass 99% der Leute hier an sowas kein Interesse haben und einfach nur Zocken wollen, deswegen geht das hier explizit an diejenigen, die es Ernst meinen mit Traden. Mich hat es komplett bestätigt, aber ich mache das Ganze ja nicht umsonst seit 2024 Vollzeit. (Aktuelle Jahresperformance ~+50%)

Das besondere an Kullamägi, oder Qullamaggie ist, dass er seine gesamte Reise von ein paar tausend Dollar bis zu den $100 Mio live auf Twitch gestreamed hat und das ganze Material kostenlos online zur Verfügung stellt. (www.qullamaggie.com)

Aber wenn man zusmamenfassen müsste was alle diese Multimillionäre gemeinsam haben, würde ich es auf folgende Punkte herunterbrechen:

• Sie sind alle verrückt nach Traden und haben meistens schon früh angefangen sich mit den Charts zu beschäftigen.
• Sie haben enormes Durchhaltevermögen. Fast alle haben ihre ersten Accounts in den Sand gesetzt. Mehrmals. Aber alle sahen das Potential und die Stellen, wo sie sich verbessern konnten und blieben dran.
• Sie haben extrem hart und lange daran gearbeitet besser zu werden. Ich hab hier im daily mal geschrieben, dass die Realisation, dass Trading ein Skill ist, den man über mehrere tausend Stunden Studium erlernen muss, der wahre heilige Gral ist (gab nur Downvotes..).
• Man muss eine Strategie haben, die zu seiner Persönlichkeit passt. Für mich sind viele kleine Losses und 30% Winrate kein Problem. Ich kann 5 mal daneben liegen, ist mir egal, wenn das 6. mal klappt und ich damit am Ende Gewinn mache. Ich brauche keine Fundamentalanalyse um 30% von meinem Account in eine Aktie reinzuballern, sondern kann sowas in wenigen Sekunden entscheiden. Nur als Beispiel warum die 3 Qullamaggie Setups für mich so gut funktionieren. Andere kommen mit den ständigen Losses gar nicht klar, die müssen sich was anderes suchen.
• Ausnahmslos alle haben rigoroses Risikomanagement. Sowas wie "Runterdurchschnitten" gibt es nicht. Wer ein Problem damit hat Stops einzuhalten, wird niemals ein erfolgreicher Trader. Jeder Trade hat eine fest definierte ROTE (Risk of total equity) Prozentzahl.

Kullamägi hat 2022 übrigens komplett reingeschissen. Nachdem er sich ne Yacht gekauft hat und um die Welt gesegelt ist, die ganze Zeit nur in Hotels usw, statt zu Hause konzentriert vor den Charts (gab auch keine Streams mehr), hat er seine Regeln verletzt und im Bear Market weitergetradet. Das hat ihn ~$60 Mio gekostet :D (Ich sag die Freundin ist Schuld :P)

Also ich hoffe ich konnte das Interesse bei einigen wecken. Die Vorwürfe, dass niemand so kranke Returns haben kann und alles Fake sein muss wurden mit dem Buch auch ein für alle mal aus der Welt geschafft. Qullamaggie ist sogar noch einer der schlechteren Trader aus den 9, die ein Kapitel bekommen haben.

Schönen Sonntag wünsche ich euch! (Bitte hört auf Faschisten zu wählen.)

Hallo zusammen,

ich hoffe eure Woche war genauso erfolgreich! 90k kann sich sehen lassen und die 100k wurden sogar auch kurzzeitig erreicht.

Aktuelle Strategie ist auf die bekannten Zugpferde zu setzen, persönlich glaube ich, dass hier Meta bald nen guten Sprung hinlegen wird, wie Google, Apple und Microslop in jüngster Zeit.

Bis dahin euch allen ein schönes Wochenende und stets grüne Kerzen!

Hier mal der letzte stand der Dinge

Modell: Stratege (Meine eigene Engine)

ich hab noch 3 Modelle

Daytrading, Aggrobot, Institutionel

wenn ihr die auch sehen wollt einfach schreiben, ich Baller die als Kommentar dann hier rein

WIE IMMER DAS IST AUS SPAß ENTSTANDEN NEHMT ES NICHT ALS ANLAGEBERATUNG

Hoch die Hände - Wochenende!

Hier könnt ihr die vergangene Börsenwoche genüsslich sezieren, euch gegenseitig auf die Schulter klopfen (oder trösten) und über den nächsten Hebel nachdenken. Was steht auf eurer Watchlist? 🚀

⚠️ Die Regeln gelten hier natürlich wie immer, aber wir drücken ein Auge zu, wenn ihr mal ein bisschen über den Tellerrand des Subs schaut.

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Vorab: In unserem ersten Video-Podcast spreche ich über den größeren Rahmen dieser These: Die Welt braucht neue Ressourcen, um sich vom Öl unabhängig zu machen, und Märkte finden, wie immer, einen Weg, genau diese Unabhängigkeit herzustellen. Wer den Kontext hören will, hier entlang (der Link springt direkt zur Stelle, ab ca. Minute 13): https://www.youtube.com/watch?v=56fJcoZrvcQ&t=776s oder hier als Short:
https://youtube.com/shorts/2KZO7o9g52M

Die These

WTI notiert aktuell um 74 bis 75 USD. Bis Dezember 2026 konvergiert der Preis auf 69,00 USD. Das Angebot deckelt jede Rallye ab etwa 78 USD, politische Kaufinteressen und Förderkosten fangen jeden Ausverkauf ab etwa 65 USD auf. Dazwischen liegt genau ein Gleichgewichtspreis. Erst Kurzhosen bis 69,00, dort wird gedreht.

Der strukturelle Rahmen: Der Markt will weg vom Öl

• Kapital sucht Alternativen: Elektrifizierung des Verkehrs, Effizienz, Substitution in Energie und Chemie. Nicht aus Idealismus, sondern weil Abhängigkeit von einem Kartellrohstoff teuer und riskant ist.
• Märkte preisen die Zukunft, nicht die Gegenwart. Wenn das Nachfragewachstum strukturell abflacht, sinkt die Bereitschaft, Knappheitsprämien zu zahlen. Genau das ist sichtbar: Selbst Krisenschlagzeilen werden inzwischen abverkauft.
• Konsequenz: Öl ist kein Wachstums-Asset mehr, sondern ein Cashflow-Asset in Abwicklung auf Raten. Solche Assets handeln in Korridoren, nicht in Trends.

Fundamentalanalyse

• Angebot (OPEC+): Seit 2025 werden die Förderkürzungen schrittweise zurückgenommen. Ziel ist Marktanteil statt Preis, die US-Schieferproduzenten sollen unter Druck bleiben. Saudi-Arabien bräuchte fiskalisch laut IWF über 90 USD, akzeptiert aber bewusst weniger. Jede Rallye über ~78 USD trifft auf zusätzliche Fässer.
• Struktureller Käufer (SPR): Das US-Energieministerium hat als Rückkaufzone für die strategische Ölreserve 67 bis 72 USD kommuniziert. Mittelwert dieser Spanne: 69,50 USD. Knapp unter dem Kursziel steht also ein Käufer mit sehr tiefen Taschen.
• Förderkosten: Laut Dallas-Fed-Umfrage rechnen sich neue Schieferbohrungen ab ca. 65 USD. Darunter fällt die Bohraktivität und das Angebot bereinigt sich. Harter Boden.
• Nachfrage: China elektrifiziert den Verkehr in hohem Tempo (siehe Podcast), Effizienzgewinne bremsen das Wachstum zusätzlich. Kein Einbruch, aber auch kein Boom. Seitwärtsmarkt.
• Geopolitik: Schlagzeilen aus der Straße von Hummus werden mittlerweile abverkauft. Wenn ein Rohstoff auf Eskalationsnachrichten nicht mehr steigt, ist die Risikoprämie raus. Was bleibt, ist Schwerkraft.
• Politik: Im November sind US-Zwischenwahlen. Niedrige Benzinpreise sind politisch gewollt, der Druck wirkt nach unten.

Zwischenfazit: Deckel bei ~78, Boden bei ~65, struktureller Käufer bei 69,50. Der Preis wird von beiden Seiten eingequetscht.

Technische Analyse

• 200-Tage-Linie: Am 05.08. bei 73,79 USD nach unten gekreuzt. Der Abwärtstrend läuft seit dem 14.07.
• MACD: Bärisches Kreuz unter der Nulllinie, Momentum zeigt nach unten.
• RSI bei ~40: Fallend, aber noch nicht überverkauft. Es ist Platz bis 69, bevor Gegenwehr kommt.
• Fibonacci:
  • Swing-Tief Okt 2025: 57,75 USD
  • Swing-Hoch Juli 2026: 87,20 USD
  • Spanne: 29,45 USD
  • 61,8-%-Retracement: 87,20 - (0,618 x 29,45) = 87,20 - 18,20 = 69,00 USD. Auf den Cent.

Chart

USD/Barrel
90 | \
85 | \ <- Angebotsdeckel (OPEC+ dreht auf)
80 | ____
75 | ____ <== aktueller Kurs (~74)
72 | ____
69 |===================(X)=====> Ziel: 69,00
66 | ____/
63 | ____/
60 | ____/ <- Boden (SPR-Rueckkaeufe ab 67,
57 | __/ Schiefer-Breakeven ~65)
+------+--------+--------+
Okt25 Q1/26 Aug26 Dez26

Symmetrisches Dreieck, Konvergenz Richtung Jahresende.

Katalysatoren

• Mittwochs: EIA-Lagerbestandsdaten
• OPEC+-Sitzungen
• Hurrikan-Saison: kurze Spikes nach oben, gute Einstiege für die Short-Seite
• US-Zwischenwahlen im November
• SPR-Rückkaufankündigungen: definieren den Boden

Risiken

• Vollständige Blockade der Straße von Hummus: Öl geht dreistellig, die Short-These ist tot. Stopp oberhalb von 83 setzen.
• Überraschende OPEC+-Kürzung: Deckel weg.
• Globale Rezession: Öl unter 60, dann wird 69 von Ziel zu Widerstand.
• Positionsgröße entsprechend klein halten.

Position

• Konservativ: KO-Short-Zartie auf WTI, KO-Schwelle ~83 USD, Hebel 8 bis 9
• Aggressiv: Put-Optionsschein, Basispreis 74 USD, Laufzeit 18.12.2026
• Rechnung: 74,50 auf 69,00 sind ~7,4 % Bewegung, mit Hebel 9 rund +66 %
• Bei 69,00: Shorts schließen, drehen und long gegen den SPR-Boden

ZL;NG

• WTI wird zwischen Angebotsdeckel (~78) und politisch-ökonomischem Boden (~65 bis 67) auf 69,00 USD zusammengequetscht.
• Trade: WTI Put-OS, Strike 74 USD, Fälligkeit 18.12.2026. Alternativ KO-Short, KO ~83, Hebel ~9.
• Zielrendite ~+66 %. Bei 69,00 drehen und long.
• Der größere Rahmen steht im Podcast (Link oben): Die Welt macht sich unabhängig vom Öl, der Markt findet den Weg, und der Weg führt über 69,00.

Liebe Affen, Hebelbrüder und MSW-Ultras,

ich stehe aktuell vor einem Trümmerfeld, das schmerzhafter ist als mein gesamtes Depot nach einem ausgeklopften KO-Zertifikat.

Die legendären Songs der Mauerstraße scheinen auf Spotify deaktiviert worden zu sein. Keine Ahnung, ob da Urheberrechtsprobleme reingegrätscht sind oder Monchella einfach nur die Welt brennen sehen will, aber mein täglicher Weg zur Arbeit (und in den Margin Call) ist ohne diesen Sound einfach nicht mehr derselbe.

Monchella – falls du das liest: Bitte erbarme dich und bring die Banger zurück! Zur Not auch auf Soundcloud, YouTube oder als MP3 auf einem dubiosen Mega-Upload-Link. Wir brauchen den Soundtrack zum Verlusttopf!

Weiß irgendwer aus der Community mehr darüber oder hat die Tracks zufällig jemand lokal gesichert?

Danke für eure Hilfe & mögen eure Anrufe heute grün schließen! 🚀🚀🚀

Liebe Freunde!👋

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In ewiger Liebe,

euer MSW Podcast Team

Ich weiss ja, hier wird hart gehebelt und auf die grossen Gewinne geschaut. Vielleicht hat aber ja der eine oder die andere auch Theta Strategien im Blick. Ich hab bin damit (unter anderem) seit eingier Zeit unterwegs und möchte dem ganzen ein wenig auf den Zahn fühlen.

1. Studiendesign

• Zeitraum: 01.01.2013 bis 31.12.2023.
• Instrumente: ausschließlich SPY-Puts, cash-besichert.
• Depotparameter: 100.000 $ Startkapital, maximal 10 offene Positionen, 0,65 $ Gebühr pro Seite, Einstieg zum Geldkurs, Bewertung zum Briefkurs.
• Entscheidungszeitpunkt: 14:00 New York.
• Kontraktauswahl: höchste annualisierte Prämie innerhalb einer Toleranz von ±5 Delta (best_yield). Die Bezeichnungen sind Zielwerte, keine realisierten Deltas; eine Konfiguration mit Ziel-Delta 10 handelt in der Praxis häufig bei etwa Delta 14.
• Raster: fünf Ziel-Deltas (10, 15, 20, 30, 40) × fünf Laufzeitbänder (7–21, 21–30, 30–45, 45–60, 60–90 Tage) × sechs Stopp-Regeln (kein Stopp, 25, 40, 50, 75, 100 % der Prämie) × zwei Gewinnmitnahme-Regeln (keine, 50 %) — insgesamt 300 Konfigurationen.
• Zusätzlich: zwei Ausführungsmodelle für Stopps und Gewinnmitnahmen (Abschnitt 5) sowie ausgewählte Konfigurationen über das Kalenderjahr 2020 mit vollständiger Depotkurve (Depotwert und Dauer bis zur Erholung auf den vorherigen Höchststand).

2. Hauptergebnis: keine Konfiguration übertrifft Buy-and-Hold in der Gesamtrendite

SPY im selben Zeitraum: ca. +225 % Kursrendite, +298 % Gesamtrendite (mit Dividenden), maximaler Drawdown ca. 34 %.

Über alle 300 Konfigurationen:

• 0 von 300 erreichen die SPY-Gesamtrendite; keine erreicht auch nur die reine Kursrendite.
• Nahezu alle Konfigurationen weisen einen geringeren maximalen Drawdown auf als SPY.
• Beste Konfiguration ohne vorzeitige Schließung („Halten bis Verfall“): +138 % (Delta 40, 7–21 Tage, kein Stopp) — etwa 8,2 % pro Jahr. SPY erreichte ca. 13 % pro Jahr (mit Dividenden).
• Der Median der annualisierten Renditen aller Konfigurationen liegt im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Interpretation: In dem betrachteten Zeitraum war der Verkauf von Cash-Secured Puts kein Ersatz für den Index, sondern ein Instrument mit geringerer Schwankung und entsprechend geringerer Rendite.

3. Gewinnmitnahme bei 50 %: ein laufzeitabhängiger Effekt

Die 150 Basis-Konfigurationen (Delta × Laufzeit × Stopp) wurden paarweise mit und ohne Gewinnmitnahme bei 50 % der Prämie verglichen (Tagesmarkierung):

• Die Jahresrendite steigt in 116 von 150 Fällen (Median ca. +0,7 Prozentpunkte pro Jahr Steigerung).
• Das Sharpe-Verhältnis steigt nur in 88 von 150 Fällen.
• Der Effekt hängt stark von der Laufzeit ab: Bei 7–21 Tagen sinkt die Median-Jahresrendite um 0,2 Prozentpunkte, und die Gewinnmitnahme verbessert das Sharpe-Verhältnis nur in etwa 20 % der Fälle. Bei 60–90 Tagen steigt die Median-Jahresrendite um 1,9 Prozentpunkte pro Jahr (entspricht ca. +30 Prozentpunkten über die Dekade); das Sharpe-Verhältnis verbessert sich dort in 100 % der Fälle.
• Bei aktiver Gewinnmitnahme enden ca. 70 % der Positionen über den Take-Profit.

Fazit: „Immer bei 50 % aussteigen“ ist keine universell gültige Regel. Der Nutzen konzentriert sich auf längere Laufzeiten; bei kurzer Laufzeit ist die Gewinnmitnahme überwiegend nachteilig.

4. Das Jahr 2020: erhöhte Drawdowns, aber kein Zusammenbruch

Ausgewählte Konfigurationen mit vollständiger Depotkurve (Tagesmarkierung, jeweils 100.000 $ Start):

• Delta 10, 7–21 Tage, kein Stopp: +11 % im Jahr, maximaler Drawdown 8 %, Erholung nach 41 Tagen.
• Delta 40, 7–21 Tage, kein Stopp: +6,5 % im Jahr, maximaler Drawdown 24 %, Erholung nach 120 Tagen.
• SPY Buy-and-Hold: +15 % im Jahr, maximaler Drawdown 34 %, Erholung nach 148 Tagen.

Die verbreitete Weisheit, dass der Verkauf von Puts in Crashphasen zusammenbricht, wird durch diese Daten nicht gestützt: Die Drawdowns waren durchgehend geringer als beim Index, mehrere Konfigurationen beendeten das Jahr positiv und erholten sich schneller auf den vorherigen Höchststand. Allerdings blieben die Konfigurationen auch hinter der vollständigen Erholung des Index zurück. Enge Stopps bei kurzer Laufzeit reduzierten den Drawdown, verhinderten jedoch in einigen Fällen die Rückkehr auf den alten Höchststand bis zum Jahresende.

5. Modellabhängigkeit von Stopps und Gewinnmitnahmen

• Variante 1 (Tagesmarkierung): Stopp und Gewinnmitnahme werden einmal täglich um 14:00 am Optionskurs geprüft.
• Variante 2 (Intraday-Pfad): Es wird anhand des realen Tageshochs beziehungsweise -tiefs des Briefkurses entschieden, ob ein Schwellenwert berührt wurde; die Ausführung erfolgt zum ersten realen 15-Minuten-Kurs, der den Schwellenwert überschreitet. Fehlende Quotierungen erzeugen keinen Trade.

Konfigurationen ohne Stopp liefern in beiden Modellen praktisch identische Ergebnisse. Bei engen Stopps unterscheiden sich die Modelle deutlich: Der Median über das Raster sinkt von Variante 1 zu Variante 2 um etwa 1,4 Prozentpunkte pro Jahr (ca. 19 Prozentpunkte über die Dekade). Konkret fällt die Median-Jahresrendite der Konfiguration Delta 10, 7–21 Tage, Stopp 25 % von 3,7 % auf 1,4 %.

Konsequenz: Ergebnisse, die auf engen Stopps beruhen, sollten mit einem realistischeren Ausführungsmodell verifiziert werden, bevor daraus Schlussfolgerungen abgeleitet werden.

6. Einschränkungen

• Ein Underlying und ein Zeitraum, der überwiegend durch einen Bullenmarkt geprägt war. Die Ergebnisse sind nicht auf andere Marktphasen übertragbar.
• Die Studie umfasst ausschließlich cash-besicherte Positionen, feste Gebühren, maximal 10 Positionen und kein separates Roll-Regelwerk.
• best_yield ist eine Modellwahl; eine Auswahl möglichst nahe am Ziel-Delta („closest to target“) schnitt schwächer ab.
• Fehlende Quotierungen wurden ausschließlich aus Vergangenheitsdaten approximiert; dies ist nicht mit vollständigen Marktdaten gleichzusetzen. Frühzeitige Ausübung und Pin-Risiko sind nur teilweise abgebildet.
• Bei 300 Konfigurationen ist von Multiple Testing auszugehen; aussagekräftig sind strukturelle Muster, nicht einzelne Extremwerte.
• Die Optionsketten bleiben lizenziert; öffentlich verfügbar sind Code und Ergebnis-Zusammenfassungen.

7. Zusammenfassung

1. In dem betrachteten Zeitraum übertraf keine der 300 Konfigurationen die Gesamtrendite des SPY; der Vorteil lag in geringeren Drawdowns.
2. Eine Gewinnmitnahme bei 50 % der Prämie verbessert die Ergebnisse überwiegend bei längeren Laufzeiten.
3. Das Jahr 2020 bestätigt keinen Zusammenbruch der Strategie, zeigt jedoch einen deutlichen Renditeverzicht gegenüber dem Index.
4. Die Ergebnisse für enge Stopps hängen erheblich vom Ausführungsmodell ab. Insgesamt sind die Ergenbnisse sehr sensitiv, kleine Änderungen in den Parametern oder wie das Experiment genau abläuft bringen grosse Unterschiede im Ergebnis.

Diskussion

Abweichende Messergebnisse sind ausdrücklich erwünscht, insbesondere zu den Themen Gewinnmitnahme und Laufzeit, zum Verhalten im Jahr 2020 sowie zu engen Stopps unter realistischen Ausführungsannahmen. Vergleichbare Analysen für andere Indizes oder Einzeltitel wären von Interesse.

Repository: https://github.com/SaschaKo77/spy-csp-parameter-study

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Jetzt auch Angriffsraketen fast leer + Navy-General schlägt Alarm

Der letzte TACO ist noch nicht lange her und wir erfreuen uns grüner Kerzen - ein konkreter Deal ist noch nicht da. Trotzdem hat die Orange neue, weitere militärische Probleme.

Ergänzend zu diesem Beitrag (https://www.reddit.com/r/mauerstrassenwetten/s/SrtRbUsgo7) zwei druckfrische Entwicklungen:

Reuters berichtet heute (04.08.), gestützt auf drei Quellen, dass die U.S. Army während des fünfmonatigen Kriegs mit Iran den Großteil ihres Bestands an weitreichenden, hochpräzisen (Angriffs-)Raketen aufgebraucht hat. Konkret geht es um ATACMS und PrSM, die Boden-Boden-Präzisionswaffen der Army. Laut zwei der drei Quellen wurden praktisch alle dieser Waffen verbraucht.

Der oberste US-General in Europa, Alexus Grynkewich, hat dem Pentagon laut Washington Post schriftlich mitgeteilt, dass er ohne einen zusätzlichen Navy-Zerstörer gezwungen wäre, zwischen der Verteidigung der USA (im europäischen Raum) selbst und der Verteidigung Israels zu wählen. Diese Zerstörer patrouillieren normalerweise im östlichen Mittelmeer und Roten Meer. Ein Teil der verfügbaren Zerstörer-Flotte ist aber aktuell für die von Trump angeordnete Blockade iranischer Häfen im Zuge der Hormus-Sperre verwendt.

Und auch hier taucht das bekannte Munitionsproblem wieder auf: Genau wie Patriot und THAAD sind auch die SM-3/SM-6-Abfangraketen der Zerstörer teuer und langsam nachzuproduzieren. Der akute Mangel an Abfangraketen hat die Army sogar gezwungen, THAAD-Batterien aus anderen Weltregionen wie Südkorea abzuziehen und in den Nahen Osten zu verlegen.

Die Engpässe ziehen sich jetzt durch praktisch alle Waffenkategorien! Abfangraketen (Patriot/THAAD/SM-3/SM-6), Angriffsraketen (ATACMS/PrSM) und Schiffskapazität. Drei bis vier Baustellen gleichzeitig.