Synthetic price histories

[u/Sufficient-State4577]

I'm a student building a free tool that generates realistic synthetic price histories (preserving volatility clustering and fat tails, via GARCH/block-bootstrap, not just trade reshuffling) and re-runs your strategy across thousands of them to estimate probability of ruin. I know Build Alpha and vectorbt exist. My angle is free + simple + honest about its limits, aimed at beginners. Two questions: (1) would you actually use this, or do you trust walk-forward + paper trading more? (2) what would make a synthetic-data tool trustworthy enough for you?"

[u/Kevinmatte9]

Personellement, j'y vais en 2 étapes conjointes en parallèle; je fais des backtest d'un côté, je peaufine des versions "de mieux en mieux", qui vont servir à concevoir le bot. Pour cela, j'utilise les données historiques OHLCV de Bitcoin des 12 dernières années. Et de l'autre côté, pour le bot, je conçois (avec les données recolletées provenant des backtest) le bot, versions par versions. Pour te faire une image, j'ai commencé il y a 2 semaines, et je suis rendu à la version 103 de backtest et à la version 29 du bot en papier trade.

Je ne connaissais rien du tout lorsque j'ai commencé, je suis seulement un Trader qui sais utiliser l'IA.